Стратегия Relative value

Описание стратегии

Эта стратегия задумана извлекать прибыль, независимо от риск аппетита на рынке: на росте, падении или боковике.

Наше преимущество - мы видим, какие компании и сектора фундаментально дорогие или дешевые, что позволяет нам заработать на покупке сильных и продаже слабых компаний. По каждой компании у нас есть регулярно обновляющиеся модели, позволяющие вовремя видеть расхождения в фундаментальной стоимости компаний.

Мы можем это делать как внутри сектора (лонг лидера, шорт аутсайдера), так и между разными секторами (лонг лидеров дешевых секторов против шортов аутсайдеров слабых секторов).

Вести стратегию будет Head of Research Александр Сайганов. Цель стратегии - получать стабильную доходность с риском ниже рынка. В отличие от long only стратегии, здесь мы не будем получать просадок из-за коррекций на рынке, но и доходность здесь не будет зависеть от бычьего тренда, а будет результатом качественного фундаментального анализа.

 

Ориентиры по показателям стратегии:

  • Преимущественно парные трейды
  • Может отрабатываться до 10 идей одновременно
  • Риск на одну идею не больше 40% портфеля (20% лонг + 20% шорт)
  • Допускается краткосрочное плечо

 

Кому подходит эта стратегия

  • Целевая доходность
    30%
  • Максимально допустимая просадка
    15%

Динамика с основания

Тактика управляющего

Лог сделок

Трейд
15 сен в 13:34
Трейд
01 сен в 10:18
Трейд
25 авг в 13:17